一、秋季學期課程設置

　　(1)資產定價I：定價模型和衍生物

　　本課程介紹現代資產定價理論。主題包括：無套利，Arrow-Debreu價格和等效的mar測度，安全結構和市場完整性，均值方差分析，Beta定價，CAPM以及衍生價格介紹。

　　(2)財務數據

　　的統計分析該課程分為三個大致相同長度的部分：

　　?密度估計(重尾分布)和相關性(相關性和copulas)

　　?回歸分析(線性，非線性，非參數)和強大的替代方案

　　?時間序列分析(AR，MA，ARMA)和過濾

　　將在R軟件環境中進行統計分析，計算和數值模擬，以進行統計計算和圖形處理。

　　二、春季學期課程設置

　　(1)公司財務和財務會計

　　本課程涵蓋財務報表的基礎知識，交易的分析和記錄以及基本概念和程序。此外，對財務會計中具有廣泛意義的某些方面進行了更詳細的研究，例如庫存，長期生產性資產，債券和其他負債，股東權益以及財務狀況變動表。該課程為學生提供了成為財務報表知情用戶的必要技能。問題集強調了解釋和分析財務報表披露的能力。

　　(2)資產定價II，隨機演算和高級導數

　　本課程以基礎概論開始，涵蓋了隨機演算和隨機微分方程的要素，這些要素廣泛用于導數建模，定價和對沖。主題包括布朗運動，mar和擴散及其在隨機波動中的使用;波動的微笑;風險管理; 利率模型;以及衍生工具，掉期，信用風險和實物期權。

　　(3)金融計量經濟學

　　本課程涵蓋應用于金融的計量經濟學和統計方法。主題包括金融中的度量問題，資產收益率和波動性的可預測性，風險價值和極端事件，線性因子定價和投資組合問題，隨機折現因子的時空模型和矩的廣義方法，金融中的矢量自回歸和最大似然方法，離散時間的風險中性評估，連續時間模型的估計方法，波動率微笑和布萊克-斯科爾斯的替代方法以及期權定價的非參數統計方法。

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